今回は、前回のロジックをさらに改善する様子を動画にしてみました。
前回は、
株システムトレードツール「イザナミ」を使って、
イザナミに付属しているサンプル売買ルールである、
「終値と移動平均(15日)の 大幅乖離(-10%以上) 」
（逆張り手法を持ちいた典型的な売買ルール）
を実際に走らせて（検証して）みました。
そうすることで、システムトレードとは、
（１）どんなふうに始めて、
（２）それでどんな結果が得られて、
（３）その結果をどうやって展開し、
実用につなげてゆくのか、
ということについて、
ある程度イメージできたのではないかと思います。
今回は、
この逆張り手法を用いた売買ルールを、
どうやってより稼げるルールに変えてゆくか、
について具体的にお話しし、
イメージをさらに深めてゆきたいと思います。
「終値と移動平均(15日)の 大幅乖離(-10%以上) 」
での検証
対象銘柄（全銘柄からToipx500銘柄に変更）
前回使用したこの売買ルールを簡単におさらいします。
この逆張りルールは、具体的には、
（１）日足終値が15日移動平均線より
１０％以上下がったら、
（２）翌日の寄付きで買いを仕掛け、
３）保有日数が10日以上になるか
（5％から-5％の損益）
となった時点で、
その翌日の寄付きで決済売りする。
というものでした。
そして、検証条件は、
７）運用：単利運用（複利でない）
８）手数料は考慮しない
でした。
前回はこれを、
対象銘柄を約4000の全銘柄から、
TOPIX500銘柄に絞り込んで検証し、
その結果資産曲線が大幅に改善できることを示しました。
今回は続けて、
このTOPIX500に変えた売買ルールの
さらなる改善を試みます。
この売買ルールの核となる戦略は、
移動平均乖離率が-10％というような
大きな下落の時に
買いを仕掛ける、
という逆張り手法になります。
ここで、
-10％とい値が
どういう意味を持つのか検討するため、
代わりに、-5％の値を用いて検証して見ました。
ちなみに他の条件（パラメータとも言います）
は一切変えていません。
結果の比較
（１）移動平均乖離率：-10％以下のとき
１）総取引回数：2925回（月14回）
２）勝率：54.6％
３）最終資金量：650万円
４）最大ドローダウン：73万円（14％）
（２）移動平均乖離率：-５％以下のとき
１）総取引回数：4678回（月22回）
２）勝率：53.7％
３）最終資金量：755万円
４）最大ドローダウン：82万円（13.9％）
このように、-5％に変えることにより
取引回数が1700回くらい増えました。
これは、
乖離率が-5％と比較的小さな場合よりは、
当然-10％のような大きな乖離となることが
少ないためです。
また乖離率を-5％以下とする方が、
最終資金量つまりは利益は増えますが、
勝率はやや落ち、
最大ドローダウンはやや大きく、
なります。
ここで、
最大ドローダウンについてですが、
これは実運用を考えるときに
とても大事になってきます。
運用途中で最大の利益があったときに比べて
-10％ルールでは73万円（14％）
-5％ルールでは82万円（13.9％）
利益が減少してしまうことを意味しますので。
このシステムトレードを開始する
タイミングが不幸な場合には、
いきなり資産が減る局面に直面する
ことになります。
それでも耐えられるように
考えておく必要があります。
どちらが良いルールなのかは
やや意見の異なるとこです。
最終資金が増えるのを重視すれば、
-5％ルールに軍配が、
最大ドローダウンを重視すれば、
-10％ルールが有利です。
また、手数料を考えれば、
ひょっとしたら証券会社によっては、
取引回数の多い-5％ルールの方が不利かもしれません。
初期資金が100万円で、
最大ドローダウンが20万円を超えてしまう
このルールは、
実施には使用できないと思います。
ここでは、
どうやったらどのくらい売買ルールを改善できるか、
まずは大雑把に理解、
イメージすることを目的にしますので、
今回は、資金量が増える、
-5％ルールを採用しさらに改善してゆきます。
ここでは、上で採用した-５％ルールをさらに、
保有期間を変更して検証します。
結果の比較
（１）-5％ルールで保有日数10日
１）総取引回数：4678回（月22回）
２）勝率：53.7％
３）最終資金量：755万円
４）最大ドローダウン：82万円（12％）
（２）-5％ルールで保有日数5日
１）総取引回数：6179回（月29回）
２）勝率：54.8％
３）最終資金量：940万円
４）最大ドローダウン：82万円（12％）
保有日数を5日に短縮すると、
取引回数は増加しました。
取引回転が上がったためです。
また、最大ドローダウンの改善は見られませんが、
最終収益と勝率が改善されました。
ここでは収益の増加した、
-5％＆保有5日ルールを採用し、
次に進めてみます。
-5％＆保有5日ルールをもとにして、
損切率をもともとの-5％から
-8％、および-3％にして検証しました。
結果の比較
（１）-5％＆保有5日ルール損切-５％
１）総取引回数：6179回（月29回）
２）勝率：54.8％
３）最終資金量：940万円
４）最大ドローダウン：82万円（12％）
（２）-5％＆保有5日ルール損切-3％
１）総取引回数：6851回（月32回）
２）勝率：50.71％
３）最終資金量：750万円
４）最大ドローダウン：65万円（11.4％）
（３）-5％＆保有5日ルール損切-8％
１）総取引回数：5479回（月25回）
２）勝率：54.8％
３）最終資金量：730万円
４）最大ドローダウン：80万円（14.4％）
損切が、-3％、-5％、-8％の場合を比べると、
最大ドローダウンは-3％の損切の場合が
一番小さくなりました。
最終益は、もとの-5％が一番よかったので
とりあえずこれを採用し、
つぎの改善に進めます。
-5％＆保有5日＆損切-5％ルールをもとにして、
利益確定率をもともとの
+5％から+3％にして検証しました。
結果の比較
（１）-5％＆保有5日＆損切-５％ルールで利益確定+5％
１）総取引回数：6179回（月29回）
２）勝率：54.8％
３）最終資金量：940万円
４）最大ドローダウン：82万円（12％）
（２）-5％＆保有5日＆損切-５％ルールで利益確定+3％
１）総取引回数：6661回（月31回）
２）勝率：58％
３）最終資金量：970万円
４）最大ドローダウン：69万円（9.8％）
利益確定は、
+5％より+3％の方がやや良い結果となりました。
今回は、大本の売買ルールを
具体的にどのようにして改善してゆくのか、
簡単に試してみました。
大体のイメージは掴んでいただけたかと思います。
ここで、改善前と回前後の比較をしてみます。
改善前の資産曲線
改善後の資産曲線
こう比較してみると、
株システムトレードどれだけ可能性を秘めたものであるか、
少し実感していただけたかもしれません。
実際にはもっともっと細かく検証条件、
パラメータを変えながら最適化してゆきます。
パラメータを加えることも必要になります。
かなり根気のいる作業になりますし、
遠回りしないためには、
色んな工夫や技術が必要になってきます。
しかし、
基本的には自分が納得するまで検証を繰り返します。
何百回もです。
そうすればさらにいい資産曲線が得られるはずです。
ところで、実用上
収益と同じかそれ以上に大事なのは、
いかに最大ドローダウンを小さくするかです。
これが大きいと
実際にこのルールを運用していくのは難しくなります。
今回の検証では、
いずれのルールも約10％から14％程度の
ドローダウンがありました。
この辺りは個々人の考え方、
状況に大きく依存してきますが、
一般的には２０％以内であればよい方だ
とされていますので、
その点では、
今回の売買ルールはOKかもしれません。
しかし、
今回のこのルールは、
実のところ使えない可能性が高いと思います。
改善後の資産曲線を見ると、
直近の２年間くらいの成績が悪いことがわかります。
この改善が、今後の大きな課題です。
※参考記事
・初心者のための投資で稼ぐ方法
副業は、「楽して稼ぎたい」「何もしないで、放ったらかしで」「一攫千金」などを期待すると、返ってお金を失うことになりかねません。
かと言って、難しかったり、大量の作業が必要だったり、強いマインドが必要だったりでは、誰もがやり遂げられるものではありません。
初心者にふさわしいのは、簡単だけれど、最低限の作業とその継続は必要、そんなものだと考えます。
これまでの私の苦い失敗経験と、今の副業に出会えたことで、それこそが本物なのではないかと思っています。
※ 私、ハヤトが実践中の副業
前回は、
株システムトレードツール「イザナミ」を使って、
イザナミに付属しているサンプル売買ルールである、
「終値と移動平均(15日)の 大幅乖離(-10%以上) 」
（逆張り手法を持ちいた典型的な売買ルール）
を実際に走らせて（検証して）みました。
そうすることで、システムトレードとは、
（１）どんなふうに始めて、
（２）それでどんな結果が得られて、
（３）その結果をどうやって展開し、
実用につなげてゆくのか、
ということについて、
ある程度イメージできたのではないかと思います。
今回は、
この逆張り手法を用いた売買ルールを、
どうやってより稼げるルールに変えてゆくか、
について具体的にお話しし、
イメージをさらに深めてゆきたいと思います。
（１）逆張り売買ルール
「終値と移動平均(15日)の 大幅乖離(-10%以上) 」
での検証
対象銘柄（全銘柄からToipx500銘柄に変更）
前回使用したこの売買ルールを簡単におさらいします。
この逆張りルールは、具体的には、
（１）日足終値が15日移動平均線より
１０％以上下がったら、
（２）翌日の寄付きで買いを仕掛け、
（３）その後保有して、
１）終値が買い値より５％以上になるか
（利益確定）
（利益確定）
２）終値が買い値より-５％以下になるか
（損切）
（損切）
３）保有日数が10日以上になるか
（5％から-5％の損益）
となった時点で、
その翌日の寄付きで決済売りする。
というものでした。
そして、検証条件は、
１）検証期間：2000年1月1日～2018年4月6日
２）対象銘柄：全ての株約4000銘柄
３）投入資金：100万円
４）最低購入額が30万円以上の銘柄は対象から外す
５）移動平均乖離率が小さい（乖離が大きい）
順に買ってゆく
順に買ってゆく
６）信用取引はしないで、
資金１００万円で買えるまで買う
資金１００万円で買えるまで買う
７）運用：単利運用（複利でない）
８）手数料は考慮しない
でした。
前回はこれを、
対象銘柄を約4000の全銘柄から、
TOPIX500銘柄に絞り込んで検証し、
その結果資産曲線が大幅に改善できることを示しました。
今回は続けて、
このTOPIX500に変えた売買ルールの
さらなる改善を試みます。
（２）15日移動平均乖離率（-10％から-5％に変更）
この売買ルールの核となる戦略は、
移動平均乖離率が-10％というような
大きな下落の時に
買いを仕掛ける、
という逆張り手法になります。
ここで、
-10％とい値が
どういう意味を持つのか検討するため、
代わりに、-5％の値を用いて検証して見ました。
ちなみに他の条件（パラメータとも言います）
は一切変えていません。
結果の比較
（１）移動平均乖離率：-10％以下のとき
１）総取引回数：2925回（月14回）
２）勝率：54.6％
３）最終資金量：650万円
４）最大ドローダウン：73万円（14％）
（２）移動平均乖離率：-５％以下のとき
１）総取引回数：4678回（月22回）
２）勝率：53.7％
３）最終資金量：755万円
４）最大ドローダウン：82万円（13.9％）
このように、-5％に変えることにより
取引回数が1700回くらい増えました。
これは、
乖離率が-5％と比較的小さな場合よりは、
当然-10％のような大きな乖離となることが
少ないためです。
また乖離率を-5％以下とする方が、
最終資金量つまりは利益は増えますが、
勝率はやや落ち、
最大ドローダウンはやや大きく、
なります。
ここで、
最大ドローダウンについてですが、
これは実運用を考えるときに
とても大事になってきます。
運用途中で最大の利益があったときに比べて
-10％ルールでは73万円（14％）
-5％ルールでは82万円（13.9％）
利益が減少してしまうことを意味しますので。
このシステムトレードを開始する
タイミングが不幸な場合には、
いきなり資産が減る局面に直面する
ことになります。
それでも耐えられるように
考えておく必要があります。
どちらが良いルールなのかは
やや意見の異なるとこです。
最終資金が増えるのを重視すれば、
-5％ルールに軍配が、
最大ドローダウンを重視すれば、
-10％ルールが有利です。
また、手数料を考えれば、
ひょっとしたら証券会社によっては、
取引回数の多い-5％ルールの方が不利かもしれません。
初期資金が100万円で、
最大ドローダウンが20万円を超えてしまう
このルールは、
実施には使用できないと思います。
ここでは、
どうやったらどのくらい売買ルールを改善できるか、
まずは大雑把に理解、
イメージすることを目的にしますので、
今回は、資金量が増える、
-5％ルールを採用しさらに改善してゆきます。
（３）保有日数（10日から5日に変更）
ここでは、上で採用した-５％ルールをさらに、
保有期間を変更して検証します。
結果の比較
（１）-5％ルールで保有日数10日
１）総取引回数：4678回（月22回）
２）勝率：53.7％
３）最終資金量：755万円
４）最大ドローダウン：82万円（12％）
（２）-5％ルールで保有日数5日
１）総取引回数：6179回（月29回）
２）勝率：54.8％
３）最終資金量：940万円
４）最大ドローダウン：82万円（12％）
保有日数を5日に短縮すると、
取引回数は増加しました。
取引回転が上がったためです。
また、最大ドローダウンの改善は見られませんが、
最終収益と勝率が改善されました。
ここでは収益の増加した、
-5％＆保有5日ルールを採用し、
次に進めてみます。
（４）損切率（-5％から-3％に変更）
-5％＆保有5日ルールをもとにして、
損切率をもともとの-5％から
-8％、および-3％にして検証しました。
結果の比較
（１）-5％＆保有5日ルール損切-５％
１）総取引回数：6179回（月29回）
２）勝率：54.8％
３）最終資金量：940万円
４）最大ドローダウン：82万円（12％）
（２）-5％＆保有5日ルール損切-3％
１）総取引回数：6851回（月32回）
２）勝率：50.71％
３）最終資金量：750万円
４）最大ドローダウン：65万円（11.4％）
（３）-5％＆保有5日ルール損切-8％
１）総取引回数：5479回（月25回）
２）勝率：54.8％
３）最終資金量：730万円
４）最大ドローダウン：80万円（14.4％）
損切が、-3％、-5％、-8％の場合を比べると、
最大ドローダウンは-3％の損切の場合が
一番小さくなりました。
最終益は、もとの-5％が一番よかったので
とりあえずこれを採用し、
つぎの改善に進めます。
（５）利益確定率（+5％から+3％に変更）
-5％＆保有5日＆損切-5％ルールをもとにして、
利益確定率をもともとの
+5％から+3％にして検証しました。
結果の比較
（１）-5％＆保有5日＆損切-５％ルールで利益確定+5％
１）総取引回数：6179回（月29回）
２）勝率：54.8％
３）最終資金量：940万円
４）最大ドローダウン：82万円（12％）
（２）-5％＆保有5日＆損切-５％ルールで利益確定+3％
１）総取引回数：6661回（月31回）
２）勝率：58％
３）最終資金量：970万円
４）最大ドローダウン：69万円（9.8％）
利益確定は、
+5％より+3％の方がやや良い結果となりました。
（６）まとめ
今回は、大本の売買ルールを
具体的にどのようにして改善してゆくのか、
簡単に試してみました。
大体のイメージは掴んでいただけたかと思います。
ここで、改善前と回前後の比較をしてみます。
改善前の資産曲線
改善後の資産曲線
こう比較してみると、
株システムトレードどれだけ可能性を秘めたものであるか、
少し実感していただけたかもしれません。
実際にはもっともっと細かく検証条件、
パラメータを変えながら最適化してゆきます。
パラメータを加えることも必要になります。
かなり根気のいる作業になりますし、
遠回りしないためには、
色んな工夫や技術が必要になってきます。
しかし、
基本的には自分が納得するまで検証を繰り返します。
何百回もです。
そうすればさらにいい資産曲線が得られるはずです。
ところで、実用上
収益と同じかそれ以上に大事なのは、
いかに最大ドローダウンを小さくするかです。
これが大きいと
実際にこのルールを運用していくのは難しくなります。
今回の検証では、
いずれのルールも約10％から14％程度の
ドローダウンがありました。
この辺りは個々人の考え方、
状況に大きく依存してきますが、
一般的には２０％以内であればよい方だ
とされていますので、
その点では、
今回の売買ルールはOKかもしれません。
しかし、
今回のこのルールは、
実のところ使えない可能性が高いと思います。
改善後の資産曲線を見ると、
直近の２年間くらいの成績が悪いことがわかります。
この改善が、今後の大きな課題です。
※参考記事
・初心者のための投資で稼ぐ方法
副業は、「楽して稼ぎたい」「何もしないで、放ったらかしで」「一攫千金」などを期待すると、返ってお金を失うことになりかねません。
かと言って、難しかったり、大量の作業が必要だったり、強いマインドが必要だったりでは、誰もがやり遂げられるものではありません。
初心者にふさわしいのは、簡単だけれど、最低限の作業とその継続は必要、そんなものだと考えます。
これまでの私の苦い失敗経験と、今の副業に出会えたことで、それこそが本物なのではないかと思っています。
※ 私、ハヤトが実践中の副業
私がこれまでに検証してきた数多くのネットビジネスの中で、実際に結果が出せるものだけを厳選してご紹介致します。
全て、私のメンター（指導者）や仲間達と、実践・検証したものですので、どんな方が始めても、簡単で、確実で、堅実に利益が得られると思います。
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