動画 株システムトレード入門2(逆張り手法とその改善-1)

投稿日:2018/04/09 更新日:

ハヤトです。

今回は第2回目の動画解説となります。

前回のロジックをさらに改善してみました。

前回は、
株システムトレードツール「イザナミ」を使って、
イザナミに付属しているサンプル売買ルールである、

「終値と移動平均(15日)の 大幅乖離(-10%以上) 」
(逆張り手法を持ちいた典型的な売買ルール)

を実際に走らせて(検証して)みました。

そうすることで、システムトレードとは、

(1)どんなふうに始めて、
(2)それでどんな結果が得られて、
(3)その結果をどうやって展開し、
実用につなげてゆくのか、

ということについて、
ある程度イメージできたのではないかと思います。

今回は、
この逆張り手法を用いた売買ルールを、
どうやってより稼げるルールに変えてゆくか、

について具体的にお話しし、
イメージをさらに深めてゆきたいと思います。

(1)逆張り売買ルール
「終値と移動平均(15日)の 大幅乖離(-10%以上) 」
での検証
対象銘柄(全銘柄からToipx500銘柄に変更)
(2)15日移動平均乖離率(-10%から-5%に変更)
(3)保有日数(10日から5日に変更)
(4)損切率(-5%から-3%に変更)
(5)利益確定率(+5%から+3%に変更)
(6)まとめ

(1)逆張り売買ルール
「終値と移動平均(15日)の 大幅乖離(-10%以上) 」
での検証
   対象銘柄(全銘柄からToipx500銘柄に変更)

前回使用したこの売買ルールを簡単におさらいします。

この逆張りルールは、具体的には、

 

(1)日足終値が15日移動平均線より
10%以上下がったら、

 

(2)翌日の寄付きで買いを仕掛け、

 

(3)その後保有して、
  1)終値が買い値より5%以上になるか
(利益確定)
  2)終値が買い値より-5%以下になるか
(損切)

  3)保有日数が10日以上になるか
(5%から-5%の損益)

 

となった時点で、
その翌日の寄付きで決済売りする。

 

というものでした。

 

そして、検証条件は、

 

 1)検証期間:2000年1月1日~2018年4月6日
 2)対象銘柄:全ての株約4000銘柄
 3)投入資金:100万円
 4)最低購入額が30万円以上の銘柄は対象から外す
 5)移動平均乖離率が小さい(乖離が大きい)
順に買ってゆく
 6)信用取引はしないで、
資金100万円で買えるまで買う

 7)運用:単利運用(複利でない)
8)手数料は考慮しない

でした。

 

前回はこれを、
対象銘柄を約4000の全銘柄から、
TOPIX500銘柄に絞り込んで検証し、
その結果資産曲線が大幅に改善できることを示しました。

今回は続けて、
このTOPIX500に変えた売買ルールの
さらなる改善を試みます。

(2)15日移動平均乖離率(-10%から-5%に変更)

この売買ルールの核となる戦略は、
移動平均乖離率が-10%というような
大きな下落の時に
買いを仕掛ける、
という逆張り手法になります。

ここで、
-10%とい値が
どういう意味を持つのか検討するため、
代わりに、-5%の値を用いて検証して見ました。

ちなみに他の条件(パラメータとも言います)
は一切変えていません。

結果の比較

(1)移動平均乖離率:-10%以下のとき
  1)総取引回数:2925回(月14回)
  2)勝率:54.6%
  3)最終資金量:650万円
  4)最大ドローダウン:73万円(14%)

(2)移動平均乖離率:-5%以下のとき
  1)総取引回数:4678回(月22回)
  2)勝率:53.7%
  3)最終資金量:755万円
  4)最大ドローダウン:82万円(13.9%)

このように、-5%に変えることにより
取引回数が1700回くらい増えました。

これは、
乖離率が-5%と比較的小さな場合よりは、
当然-10%のような大きな乖離となることが
少ないためです。

また乖離率を-5%以下とする方が、
最終資金量つまりは利益は増えますが、

勝率はやや落ち、
最大ドローダウンはやや大きく、
なります。

ここで、
最大ドローダウンについてですが、
これは実運用を考えるときに
とても大事になってきます。

運用途中で最大の利益があったときに比べて

-10%ルールでは73万円(14%)

-5%ルールでは82万円(13.9%)

利益が減少してしまうことを意味しますので。

このシステムトレードを開始する
タイミングが不幸な場合には、
いきなり資産が減る局面に直面する
ことになります。

それでも耐えられるように
考えておく必要があります。

どちらが良いルールなのかは
やや意見の異なるとこです。

最終資金が増えるのを重視すれば、
-5%ルールに軍配が、

最大ドローダウンを重視すれば、
-10%ルールが有利です。

また、手数料を考えれば、
ひょっとしたら証券会社によっては、
取引回数の多い-5%ルールの方が不利かもしれません。

初期資金が100万円で、
最大ドローダウンが20万円を超えてしまう
このルールは、
実施には使用できないと思います。

ここでは、
どうやったらどのくらい売買ルールを改善できるか、
まずは大雑把に理解、
イメージすることを目的にしますので、

今回は、資金量が増える、
-5%ルールを採用しさらに改善してゆきます。

(3)保有日数(10日から5日に変更)

ここでは、上で採用した-5%ルールをさらに、
保有期間を変更して検証します。

結果の比較

(1)-5%ルールで保有日数10日
  1)総取引回数:4678回(月22回)
  2)勝率:53.7%
  3)最終資金量:755万円
  4)最大ドローダウン:82万円(12%)

(2)-5%ルールで保有日数5日
  1)総取引回数:6179回(月29回)
  2)勝率:54.8%
  3)最終資金量:940万円
  4)最大ドローダウン:82万円(12%)

保有日数を5日に短縮すると、
取引回数は増加しました。

取引回転が上がったためです。

また、最大ドローダウンの改善は見られませんが、
最終収益と勝率が改善されました。

ここでは収益の増加した、
-5%&保有5日ルールを採用し、
次に進めてみます。

(4)損切率(-5%から-3%に変更)

-5%&保有5日ルールをもとにして、
損切率をもともとの-5%から
-8%、および-3%にして検証しました。

結果の比較

(1)-5%&保有5日ルール損切-5%
  1)総取引回数:6179回(月29回)
  2)勝率:54.8%
  3)最終資金量:940万円
  4)最大ドローダウン:82万円(12%)

(2)-5%&保有5日ルール損切-3%
  1)総取引回数:6851回(月32回)
  2)勝率:50.71%
  3)最終資金量:750万円
  4)最大ドローダウン:65万円(11.4%)

(3)-5%&保有5日ルール損切-8%
  1)総取引回数:5479回(月25回)
  2)勝率:54.8%
  3)最終資金量:730万円
  4)最大ドローダウン:80万円(14.4%)

損切が、-3%、-5%、-8%の場合を比べると、
最大ドローダウンは-3%の損切の場合が
一番小さくなりました。

最終益は、もとの-5%が一番よかったので
とりあえずこれを採用し、
つぎの改善に進めます。

(5)利益確定率(+5%から+3%に変更)

-5%&保有5日&損切-5%ルールをもとにして、
利益確定率をもともとの
+5%から
+3%にして検証しました。

結果の比較

(1)-5%&保有5日&損切-5%ルールで利益確定+5%
  1)総取引回数:6179回(月29回)
  2)勝率:54.8%
  3)最終資金量:940万円
  4)最大ドローダウン:82万円(12%)

(2)-5%&保有5日&損切-5%ルールで利益確定+3%
  1)総取引回数:6661回(月31回)
  2)勝率:58%
  3)最終資金量:970万円
  4)最大ドローダウン:69万円(9.8%)

利益確定は、
+5%より+3%の方がやや良い結果となりました。

 

(6)まとめ

今回は、大本の売買ルールを
具体的にどのようにして改善してゆくのか、
簡単に試してみました。
大体のイメージは掴んでいただけたかと思います。

ここで、改善前と回前後の比較をしてみます。

改善前の資産曲線

389fb927.png

改善後の資産曲線

a7ec3aa1.png

こう比較してみると、
株システムトレードどれだけ可能性を秘めたものであるか、
少し実感していただけたかもしれません。

実際にはもっともっと細かく検証条件、
パラメータを変えながら最適化してゆきます。
パラメータを加えることも必要になります。

かなり根気のいる作業になりますし、
遠回りしないためには、
色んな工夫や技術が必要になってきます。

しかし、
基本的には自分が納得するまで検証を繰り返します。
何百回もです。

そうすればさらにいい資産曲線が得られるはずです。

ところで、実用上
収益と同じかそれ以上に大事なのは、
いかに最大ドローダウンを小さくするかです。

これが大きいと
実際にこのルールを運用していくのは難しくなります。

今回の検証では、
いずれのルールも約10%から14%程度の
ドローダウンがありました。

この辺りは個々人の考え方、
状況に大きく依存してきますが、

一般的には20%以内であればよい方だ
とされていますので、
その点では、
今回の売買ルールはOKかもしれません。

しかし、
今回のこのルールは、
実のところ使えない可能性が高いと思います。

改善後の資産曲線を見ると、
直近の2年間くらいの成績が悪いことがわかります。

この改善が、今後の大きな課題です。

 

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