動画 株システムトレード入門1

投稿日:2018/04/08 更新日:

ハヤトです。

最近、FXを中心とした、
「自動売買システムトレード」
のツールの販売が目立ちます。

しかし、
いずれの案内においても、
システムの仕組みやロジックについては
ほとんど語られていないのが実態です。

つまりはブラックボックスです。

 

そこで今回は以前作成した記事を修正し、
・システムトレードの仕組み、
・ロジックの組み立て方、
の基本を初心者の方にもお分かり頂けるように、
動画でお伝えしたいと思います。

 

※記事の内容は、下の動画でご覧いただけます。

 

 

システムトレードというと、
FXや日経225先物を対象とした、

自動売買をイメージする方も多いと思いますが、

 

これからお話しするのは、

個別株を対象とした
株システムトレードについてです。

 

 

個別株には4,000ほどの銘柄が存在しますが、
株システムトレードでは、
それらをすべて対象とします。

 

 

ですので、
トレードチャンスは大変多くなってきます。

 

 

以下、具体的に説明してゆきたいと思います。

 

 

(1)株システムトレードとは
(2)具体的始め方(トレードツールの導入)
(3)具体的始め方(トレードツールでサンプル売買ルールを走らせる、検証する)
(4)具体的始め方(サンプル売買ルールの詳細)
(5)具体的始め方(次にやること)
(6)まとめ

 

 

(1)株システムトレードとは

 

個別株には4,000ほどの銘柄が存在します。
株システムトレードでは、
それらをすべて対象とします。

 

 

そして、
システムトレードツールを使って、
自作、あるいはどこかから
購入して手に入れた売買ルールを走らせ、
売買する銘柄を抽出するものです。

 

 

システムトレードツールによっては、
その抽出した銘柄を、人手を介さずに自動的に発注、
決済まで行うことができます。

 

 

そうなると、ほぼ完全自動トレードになります。

 

 

ここでは、
株システムトレード入門のための
基礎知識をお話しするのが目的ですので、

 

とりあえず銘柄抽出のところまでを、
具体的に説明してゆこうと思います。

 

 

(2)具体的始め方(トレードツールの導入)

 

実際に、どのように始めてゆくかをお話しします。

 

 

まずは、システムトレードツールが必要です。

 

私は以前、教科書を購入し、
エクセルのマクロ機能(プログラム)を使った、
株システムトレードソフト(ツール)
を自作したことがあります。

 

 

しかし、
それを走らせて結果を抽出するには
多大の時間が掛かるし、
売買ルールを手直しするのもとても大変でした。

 

 

そこで、
市販のシステムトレードツールを購入しました。
イザナミというソフトです。

 

 

オンラインで購入すると、
自分のパソコン上で永遠に使用できるもので、

バージョンアップも無料ですし、
コスパはとてもよかったと思います。

私はもう6,7年これを使っています。
ここではこのイザナミを使用してお話を進めます。

 

期間限定使用だともっと安いですし、
初めて試すにはそういうものもよいと思いまう。

 

 

また、システムトレードの達人というソフト、
ですと機能は限定されますが、
無料使用バージョンがあるので、
それで感触をつかむのもおすすめです。

 

 

(3)具体的始め方(トレードツールでサンプル売買ルールを走らせる、検証する)

 

詳しい機能や、原理などはとりあえずおいて、

イメージをつかむため、
早速、実際にイザナミをいじってみます。

下の図に、いきなり結果を示します。

シストレ1

これを資産曲線と言います。

この売買ルールを採用したら、どのように資産が変化するか
を示したもので、もっとも重要な結果となります。

何をやったらこうなるかを、これからご説明します。

(1)PC上でイザナミを起動します。
(2)イザナミにあらかじめ備えられている、
サンプル売買ルール
「終値と移動平均(15日)の

大幅乖離(-10%以上) 」
を走らせます。
このことを、
「この売買ルールを検証する」
と言います。(詳細はまた後ほど)
(3)走らせる条件を下のように決めます。

0)売買ルール:
「終値と移動平均(15日)の
大幅乖離(-10%以上) 」
1)検証期間:
2000年1月1日~2018年4月6日まで
2)対象銘柄:全ての株約4000銘柄
3)投入資金:100万円
4)最低購入額が30万円以上の銘柄は
対象から外す
5)移動平均乖離率が小さい
(乖離が大きい)順に買ってゆく
6)信用取引はしないで、
資金100万円で買えるまで買う
7)運用:単利運用(複利でない)
8)手数料は考慮しない

(4)これで走らせると、3分ほどして
上の図のような結果が得られます。

これがごく大雑把な説明になります。

つまり、

1)初期資金100万円を、
2)「終値と移動平均(15日)の
大幅乖離(-10%以上) 」
という売買ルールに従って
単利で運用すると、
3)上の図のように、
増えたり減ったりしながら、
4)2018年4月6日には、
最後には約290万円になっている。

ということを示しています。

これが株システムトレードでの検証の
基本の流れになります。

 

(4)具体的始め方(サンプル売買ルールの説明)

 


このトレードツールを使って、
今後具体的にどんな風に進めてゆくのか、
を考えてゆくために、

まずはこの結果から何がわかるかを
考えたいと思います。

その前に、今回使用したサンプル売買ルール
「終値と移動平均(15日)の 大幅乖離(-10%以上) 」
について解説しておきます。

株価は、上げ下げを繰り返しますが、
ある程度下がれば、
そこから反発して上昇することがよくあります。

それを狙うのが、逆張りという手法です。
(私の実践テクニカル分析にも紹介しています)

今回の売買ルールはこの逆張り手法の一種で、
移動平均線からの乖離率を用いたものです。

この売買ルールの詳細は、

(1)日足終値が15日移動平均線より
10%以上下がったら、
(2)翌日の寄付きで買いを仕掛け、
(3)その後保有して、

1)終値が買い値より5%以上になるか
(利益確定)
2)終値が買い値より-5%以下になるか
(損切)
3)保有日数が10日以上になるか
(5%から-5%の損益)

となった時点で、
その翌日の寄付きで決済売りする。
となります。

下の図は、ジャパンディスプレイの日足チャートをご覧ください。

06df9867.png

図の中の曲線は、15日移動平均線を示します。

右端は、4月6日のものです。

このとき15日移動平均は188円、
このー10%は168円となります。

この日の株価の終値は、159円、ですので、
「終値が15日移動平均の-10%以下」
というこの逆張り売買ルールに当てはまります。

したがって、
翌日4月9日(月)の寄付きで買いを仕掛ける、
事になります。

(5)具体的始め方(次にやること)

以上の手続きが、あくまで検証の始まりとなります。
実はここからが勝負になってきます。

具体的には、
検証条件をいろいろと修正して、
資産曲線をより良いものにしてゆくのです。

ありとあらゆる検証条件をいじって、
試行錯誤して、最適化してゆくのです。

通常、
最低100回くらいは試行錯誤が必要とされます。

上の資産曲線で気になるのは、
2000年に始めてから、2006年までは
好調に伸びていた資産が、

2007年、2008年の
リーマンショックあたりを境に、
むしろ減少していることです。

そこで、
このような減少(ドローダウンと言います)
を起こさないように、
いろいろな条件をいじり、修正してゆくのです。

修正の対象は、
(1)対象銘柄
1)東証一部銘柄だけにする

  2)株価の安い、
例えば50円以下のものは外す
3)売買代金の小さい物は避ける
4)日経225銘柄だけにする
5)TOPIX銘柄だけにする
6)逆に新興株だけにするとか、
などなど

(2)運用
1)複利で検証する
2)資金を100万円から300万円にふやす
3)購入優先を移動平均乖離率でなく
株価の安いものにする

(3)売買ルール
1)乖離率をさらに大きくする(-8%)
2)乖離率をさらに小さくする(-15%)
3)利益確定を10%にする
4)損切を3%にする
5)保有日数を5日にする
などいろいろと考えられます。

これらを複合的に組み合わせを変えながら
検証してゆきます。

なれると、
修正の仕方も効率的にできるようになります。

ためしに、他の条件は変えずに、
対象銘柄を大型株と中型株の500銘柄

で構成されるTOPIX500銘柄に変えてみました。
結果を下に示します。

対象の銘柄数が
約4000銘柄から500銘柄に減少したので、
売買チャンスが大幅に減ったのですが、

かえって、
資産曲線の形状は大きく改善されました。
100万円で始めて、
650万円ほどに資産が増加しています。

また、注目すべきは、
2007年2008年の落ち込みが
小さくなっていることです。

つまり、
2007年以降の成績を悪化させていたのは、
小型の、例えば新興株だったのでは
との推定も可能かもしれません。

このあたりの結果をヒントにして
さらに検証を進めるわけです。

(結果の補足)
1)総取引回数:2925回
(一月当たり14回)
2)勝率:54.6%
3)取引手数料:考慮せず
4)最大含み損:21万円
5)最大ドローダウン:73万円
(資産が最大になった時から
最大でどれだけ目減りしたか)
6)平均保有日数:5.6日

2b559992.png

(6)まとめ

基本的な逆張り手法を用いて、
株システムトレードの概要をご紹介しました。

今後は、さらにいろんな売買ルールや、
検証テクニックをご紹介出来たらと思っています。

売買ルールのアイデアを考え工夫し、
それを検証し、
その結果をもとにさらにアイデアを発展させる、

というサイクルは、
特に理系の人にとっては
実に楽しいことではないかと思います。

システムトレードを
そのまま実運用するのも結構ですが、

わたしの経験からは、
むしろこれを裁量トレードに生かす事が、
もっと有効な手段になるのではでは
と考えています。

システムトレードで得た知見は、
裁量トレードでこそ生かせるのではないか
と思っています。

 

 

 

 

 

 

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