「投資の自動売買システム」で初心者が継続して勝つためには?

投稿日:2019/02/20 更新日:

世の中にはそれこそ無数の自動売買システムが存在します。

 

そしてまた無料のものも沢山存在します。

 

私たちのもとに無料のオファーとして届くのは
その中のいずれかに過ぎませんので、
そもそも、
そんなにありがたみを感じるほどのものではない、
と思ってよいかもしれません。

 

私はこれまで
無料オファーの自動売買システムを
数多く検証してきて きました。
また自分でもいくつかの自動売買システムを作成し
それを実際に運用したこともあります。

 

今回は、
このような私の経験を通して、
初心者の方がなぜ自動売買システムで勝てないのか、
そして継続して勝つためにはどうすればよいのか、
ということについて、
私の考えを整理してみたいと思います。

 

優秀なシステム自体はたくさん存在します。

 

しかしそれを手に入れていざ運用を始めてみると、
実はそれを継続して使うことが
とても難しい事に気づかされます。

 

それは、
そのシステムをいつか信頼できなくなる時が来る、
というのが最も大きな理由だと思っています。

 

そしてそれこそが、
初心者が継続して勝てない最大の理由だ
とも言えると思っています。

 

以下順を追って検討していきたいと思います。

 

(1)勝率にだけ目を奪われないこと

誰しも負けるのは避けたいですから
勝率の高いシステムは大いに魅力的です。

 

しかしシステムの勝率を高くするためには
犠牲にしなければならないことがあります。

 

例えば、
トレードチャンスを極端に絞ったり、
利益が出たらすぐに確定したり、
損失が出ても利益に代わるまでじっと持ち続ける
ことなどが考えられます。

 

これらの策はそれぞれに危険性をはらんでいます。

 

しかし最も危険なのは、
後でお伝えする「過剰な最適化」です。
勝率を高めるために都合の悪いデータを
フィルターをかけることで過剰に取り除く行為です。

 

これには十分な注意が必要です。

 

ここから先は、
それをどのように注意すればよいのか、
何を知っておけばよいのか、
などについて一つずつお伝えしてゆきたいと思います。

 

(2)バックテストの結果を知ること

投資の自動売買システムは、株価や FX などの、
過去の値動きのデータをもとに組み立てられます。

 

値動きに伴う様々なテクニカルの指標を
最適化するロジックを組み立てるのです。

 

平たく言うと、
良い結果が得られるように、
それに都合のよいロジックを組み立てることです。

 

そして都合の良い
エントリータイミングと
決済タイミング
を決めます。

 

そうやって作られたシステムの性能は、
バックテスト結果を見ることで
ある程度は評価することができます。

 

このバックテスト結果というのは、
・初期資金がいくらで
・いつ、どのくらいの期間で
・最終的にいくらの利益が得られたのか
・途中で資産が減ることがあったのか
・その額はいくらだったのか
・何回勝って何回負けたのか
・そして勝率はいくらになったのか
というようなお金の流れ、
つまり資産の変化を示すデータです。

 

これらはシステムを評価する基礎データとして
必ず知っておく必要があるものです。

 

しかし、
知らないまま運用している初心者が
案外多いようにも思われます。

 

(3)資産曲線の形とその見方を知ること

上のバックテスト結果を
視覚的にわかりやすいように図に示したのが
「資産曲線」といわれるものです。

 

例えば、
10万円の資産で始めたとして、
それが右肩上がりに増えて行き、最終的に
30万円の資産に達した、
とします。

 

この時の様子を図として、
曲線にして示すのです。

 

どのように優れたシステムであって、
また理想的な資産曲線であっても、
ほとんどすべての場合に、
途中で少なくとも一旦は資産が減ってしまいます。

 

つまり曲線が途中で少しへこむのです。

 

具体的な例を挙げますと、
資産は例えば
・出発時点 10万円
・  A時点   20万円
・  B時点   15万円
・  C時点   20万円
・最終時点 30万円
のような動きをします。

 

このような、お金の流れ、つまり、
資産曲線の形を知ることが大事なのです。

 

そして、ここでさらに大事なのは、
A時点で20万円だった資産が、
B時点では15万円に減っている
ということです。

 

これはつまり、
運悪くA時点で参加した人はいきなり
5万円の赤字、
25%の赤字を被ってしまう
ということです。

 

この赤字分は「ドローダウン」と呼ばれ、
システムを評価するうえで、
最も大事な数値とも言われます。

 

そのシステムを継続使用して行く上では、
このドローダウンの規模がどの程度あるのか、
それに自分は耐えられるのか、
ということを事前に十分検証しておくことが
とても大事です。

 

自分の精神的な状況や、
懐具合などをしっかり意識して、
自問自答してみることです。

 

そして次に重要なのは、
A時点で20万円あった資産が減り始めて、
それが回復するC時点までの「回復期間」です。

 

この間は、
ずっと赤字が続くわけですので、
これがあまりに長いときには、
辛抱して継続使用するのが困難になるはずです。

 

ですので、
資産曲線の具体的な形を知り、
・ドローダウンおよび
・資産の回復期間
を知っておくことがとても大事なのです。

 

(4)フォワードテストをすること

バックテストは、文字通り、
過去のデータを用いてテストして、
そして組みあげたシステムロジックによるものです。

 

つまり、
過去のデータの都合の悪い部分を排除し、
成績が良くなるよういわゆる最適化されたロジックです。

 

しかしこの「最適化」が過剰であると、
つまり不都合なデータを除外しすぎると、
将来においてはこのロジックは通用しなくなってしまいます。

 

つまり、将来においては、
右肩上がりの資産曲線を形成することが出来なくなるのです。

 

それを確認するには、
フォワードテストを行うしかありません。

 

つまり、しばらくは、
例えば数カ月はそのシステムを試験的に運用して
その資産曲線を確認することです。

 

この時にはデモトレードを行うだけで
実際にお金は投じないようにします。

 

そうやって初めて、
過去のデータの最適化が、適正に行われたかどうか、
つまりそのシステムが信頼できるかどうかがわかります。

 

でも本来は、そのシステムが世に出た時点で、
開発者によって既にフォワードテストが済んでいることが望ましいのです。

 

(5)システムを信頼出来るほどによく知ること

上にお伝えしたようなことを知らないで運用を始めると、
多くの場合に継続するのは困難となります。

 

少しでも負けが続いて資産が減ったり、
資産が横ばいの時期が長引いたりすると、
それを継続するのが困難になって、
結局は放り出してしまうことになります。

 

つまり、
そのシステムを信じられなくなってしまうのです。

 

そうならないためには、
あらかじめ、
・バックテスト結果
・資産曲線(ドローダウン、回復期間)
・フォワードテスト結果
の結果をよく吟味して、
そのシステムの性能を把握しておくことが大切です。

 

(6)余裕資金で運用すること

相場では過去には想定できなかったような
動きが発生します。

 

災害、テロ、経済事件など
いろいろなものが原因となりますし、
そしていろんな思いを持った人が
いろんな思惑をもって行動し
相場を作り上げてゆくからです。

 

ですから
たとえフォワードテストが優れていても
それがいつも必ず機能するということは
とても考えづらいことです。

 

予想外の赤字が
いつ発生してもおかしくないのが相場です。
ですので、
そうなったときにも致命傷を負うことの無いように、
余裕の資金で行うことが最も大事なことだと言えます。

 

そうすれば、
まさにほったらかしておくことも可能です。
そうしておいて信頼できるシステムを見つけたら、
それに任しておくことです。

 

そうすれば、継続のための最大の敵である、
自分の感情に負けて、
途中でやめてしまうこともないかもしれません。

 

良いシステムであっても、
使い続けなければその恩恵を得ることはできません。

 

そのためには、システムを客観的に評価し、
信じるに足ると判断したら、
余裕資金の範囲でそれにしっかり任せること
ではないかと思います。

 

中途半端に信頼し、
中途半端な継続に終わることは
可能な限り避けるべきだと思います。

 

しかしこのハードルは
とてつもなく高いもの、というのが私の実感です。

 

私は一昨年、投資で大きく失敗し、
それが原因で一時は身も心もボロボロ
の状態にまでなってしまいました。

 

そこで出会ったのが今の副業です。

 

その時は、
ネットビジネスに関する思いは複雑で、
多少の怖さもあって、
参加すべきかどうか大いに迷いました。

 

しかし、
迷い悩んでリスク回避ばかり考えるより、
行動しないほうがよほどリスクではないか、
との思いから、
思い切って扉をたたくことに決めました。

 

それは、ネットビジネスに関しては、
何をすればいいのか全く分からないので、どうしても、
どこかで指導を受ける必要があると思ったからです。

 

それに登録するのは無料だというし、
話を聞くだけ聞いてみよう、
ダメなら断ればよい、と考えました。

 

しかし何事も案ずるより生むがやすしです。

 

登録後にメンターから電話があり、
会話するうちにすぐに決意は固まりました。

 

これで食べてゆくんだ、と。

 

そしてそれ以降、
マンツーマンで丁寧に指導を受けることによって
今では継続的に稼げるようになりました。

 

ネットビジネスでは、
本物のノウハウを身に付けさえすれば、
堅実にかつ継続的に稼ぐことが出来ます。

 

しかしそれは決して楽をして稼げるものではありません。

 

最低限の学習や、地道な作業が必要です。

 

不安な気持ちを押し切って、リスクをとる、
あの時本当に良い決断ができたと感謝しています。

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