動画 株システムトレード入門3(逆張り手法とその改善-2)

投稿日:2018/04/10 更新日:

ハヤトです。

 

※記事の内容は、下の動画でご覧いただけます。

前回は、
逆張りのサンプルルールを改善し

資産曲線を
きれいな右肩上がりに近づける方法について

いくつかの例と
その具体的な手順をご紹介しました。

それによって、
もともとの資産曲線と、収益を大幅に改善し

もう少しで実用化できそうな
売買ルールに仕上げることができました。

残された課題の一つが、
直近2年間の収益性でした。

今回は、
前回までに改善した逆張り売買ルールをさらに検証し

直近2年間の成績を向上させたいと思います。

(1)前回までの逆張りルールの改善方法と結果
(2)直近2年間の成績不良の一因
(3)直近2年間の成績向上策(ストップ安対策)
(4)直近2年間の成績向上策
(15日移動平均を20日移動平均に)
(5)直近2年間の成績向上策
(移動平均乖離率を-5%から-6%に)
(6)まとめ

(1)前回までの逆張りルールの改善方法と結果

前回は、もともとのサンプル売買ルールを改善し
収益を向上させました。

この改善後のルールと検証条件を下に述べます。

改善後の逆張りルールは、具体的には、

(1)日足終値が15日移動平均線より
5%以上下がったら、
(2)翌日の寄付きで買いを仕掛け、
(3)その後保有して、
  1)終値が買い値より5%以上になるか
(利益確定)
  2)終値が買い値より-3%以下になるか
(損切)
  3)保有日数が5日以上になるか
(5%から-3%の損益)

となった時点で、
その翌日の寄付きで決済売りする。

 

で、その検証条件は、
  1)検証期間:2000年1月1日~2018年4月6日
  2)対象銘柄:TOPIX500銘柄
  3)投入資金:100万円
  4)最低購入額が30万円以上の銘柄は対象から外す
  5)移動平均乖離率が小さい(乖離が大きい)
順に買ってゆく
  6)信用取引はしないで、
資金100万円で買えるまで買う

  7)運用:単利運用(複利でない)
8)手数料は考慮しない
でした。

結果の資産曲線を再度下に示します。
利確+3%

かなりきれいな資産曲線が得られましたが、

直近2年間の成績が、
伸び悩んでいるのがわかります。

(2)直近2年間の成績不良の一因

そこで、
直近の約2年間だけの資産曲線を検証してみました。

ルールも検証条件も一切変えないで、
検証期間だけを、
2000年からではなく、2016年からとしました。

検証期間が16年間短縮されたので、
検証時間も大幅に短縮できました。

結果を下に示します。

1.大本

上手からわかるように、
2017年6月の大きな下げにより、
全体の収益が増加しなかったことがわかります。

今回使用しているシストレソフト/イザナミでは、
この下落に関与した銘柄を調べることも簡単です。

大きく足を引っ張っていたのが、タカタであり、
その様子を下の日足チャートに示すように、

連続して起こった
ストップ安が原因であることが分かりました。

タカタ日足
(3)直近2年間の成績向上策(ストップ安対策)

そこで、まず一番に、
「ストップ安の銘柄には買いを仕掛けない」
というルールを追加して検証してみました。

その結果を下の図に示します。

2.ストップ安除去

2つ前の図と比べると明らかなように、
当然ながら、
収益曲線は改善されました。

(4)直近2年間の成績向上策(15日移動平均を20日移動平均に)

次に、さらに改善することを期待して、
15日移動平均線乖離率を20日移動平均線乖離率に
変えてみました。

結果、
下の図のようにさらに収益が改善されているのがわかります。

3.20MA乖離率-5%

(5)直近2年間の成績向上策
(20日移動平均乖離率を-5%から-6%に

続いて今度は、乖離率を-5%から-6%に変えたところ。
下の図のようにさらに改善させることができました。

4.20MA乖離率-6%

(6)まとめ

上記のようにして、
直近の資産曲線を改善することができました。

しかし、このルールの変更が、
今回省略した2000年から2015年までの資産曲線に
どう影響するかも調べる必要があります。

下は、その結果を示します。
5.20MA乖離率-6% 全期間

先頭の資産曲線と比べればわかりますが、
直近2年のカーブは改善されたものの、
2000年から2015年までの収益は
減ってしまっています。

多少収益は落ちても、直近の成績が良い方が、
私は安心して使えると思うのですが、

通常は、ここからさらに検証を進めて、
2010年から2012年あたりのフラットな部分改善して、
最終的に全期間で、
自分が納得できるような形に持ってゆく、
事になります。

この逆張り手法の、
売買ルール自体の改善に関してはここまでにし、
次には、この売買ルールを用いて、
資金管理の影響について検証してみたいと思います。

 

 

 

 

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