前回は、
逆張りのサンプルルールを改善し

資産曲線を
きれいな右肩上がりに近づける方法について

いくつかの例と
その具体的な手順をご紹介しました。

それによって、
もともとの資産曲線と、収益を大幅に改善し

もう少しで実用化できそうな
売買ルールに仕上げることができました。

残された課題の一つが、
直近２年間の収益性でした。

今回は、
前回までに改善した逆張り売買ルールをさらに検証し

直近2年間の成績を向上させたいと思います。

（１）前回までの逆張りルールの改善方法と結果

前回は、もともとのサンプル売買ルールを改善し
収益を向上させました。

この改善後のルールと検証条件を下に述べます。

改善後の逆張りルールは、具体的には、















かなりきれいな資産曲線が得られましたが、

直近2年間の成績が、
伸び悩んでいるのがわかります。

（２）直近2年間の成績不良の一因

そこで、
直近の約2年間だけの資産曲線を検証してみました。

ルールも検証条件も一切変えないで、
検証期間だけを、
2000年からではなく、2016年からとしました。

検証期間が16年間短縮されたので、
検証時間も大幅に短縮できました。

結果を下に示します。



上手からわかるように、
2017年6月の大きな下げにより、
全体の収益が増加しなかったことがわかります。

今回使用しているシストレソフト／イザナミでは、
この下落に関与した銘柄を調べることも簡単です。

大きく足を引っ張っていたのが、タカタであり、
その様子を下の日足チャートに示すように、

連続して起こった
ストップ安が原因であることが分かりました。

（３）直近2年間の成績向上策（ストップ安対策）

そこで、まず一番に、
「ストップ安の銘柄には買いを仕掛けない」
というルールを追加して検証してみました。

その結果を下の図に示します。



2つ前の図と比べると明らかなように、
当然ながら、
収益曲線は改善されました。

（４）直近2年間の成績向上策（15日移動平均を20日移動平均に）

次に、さらに改善することを期待して、
15日移動平均線乖離率を20日移動平均線乖離率に
変えてみました。

結果、
下の図のようにさらに収益が改善されているのがわかります。



 

（５）直近2年間の成績向上策（20日移動平均乖離率を-5％から-6％に）

続いて今度は、乖離率を-5％から-６％に変えたところ。
下の図のようにさらに改善させることができました。

（６）まとめ

上記のようにして、
直近の資産曲線を改善することができました。

しかし、このルールの変更が、
今回省略した2000年から2015年までの資産曲線に
どう影響するかも調べる必要があります。

下は、その結果を示します。


先頭の資産曲線と比べればわかりますが、
直近2年のカーブは改善されたものの、
2000年から2015年までの収益は
減ってしまっています。

多少収益は落ちても、直近の成績が良い方が、
私は安心して使えると思うのですが、

通常は、ここからさらに検証を進めて、
2010年から2012年あたりのフラットな部分改善して、
最終的に全期間で、
自分が納得できるような形に持ってゆく、
事になります。

この逆張り手法の、
売買ルール自体の改善に関してはここまでにし、
次には、この売買ルールを用いて、
資金管理の影響について検証してみたいと思います。

 

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