動画 株システムトレード入門5(順張り手法)

投稿日:2018/04/11 更新日:

ハヤトです。

 

前回までは、逆張り手法を用いた売買ルールと、
それを改善する方法についてお話ししました。

今回は、逆張りの対極にある順張り手法

についてお話しします。

※記事の内容は、下の動画でご覧いただけます。

 

(1)順張り手法サンプルルール
(2)分散投資効果の検証
(3)株式規模の影響
(4)出来高と株価の影響
(5)まとめ

 

(1)順張り手法サンプルルール

今回も、イザナミであらかじめ用意されている、
順張り手法を用いたサンプル売買ルール使用し、
改善を図ってゆきたいと思います。

もともとの順張りサンプルルールは、

(1)日足終値が75日間の最高値を超えたら、
(2)翌日の寄付きで買いを仕掛け、
(3)その後保有して、
  1)終値が買い値より5%以上になるか
    (利益確定)
  2)終値が買い値より-5%以下になるか
     (損切)
  3)保有日数が10日以上になるか
     (5%から--5%の損益)
となった時点で、

その翌日の寄付きで決済売りする。

で、その検証条件は、

 1)検証期間:2010年1月1日~2018年4月22日
 2)対象銘柄:全市場全銘柄
 3)売買代金が5億円以上
 3)投入資金:100万円
 4)最低購入額が30万円以上の銘柄は対象から外す
   (正確には、1銘柄最大30万円まで、
         最低5万円以上、としていました)
 5)移動平均乖離率が小さい
     (乖離が大きい)順に買ってゆく
 6)信用取引はしないで、
    資金100万円で買えるまで買う
 7)運用:単利運用(複利でない)となります。
 8)手数料は考慮しない

この条件で計算した結果の資産曲線を下に示します。
最終的には収益プラスにはなっていますが、
2015年の夏に最高収益をあげたのち、
約50万円のドローダウンが生じています。
これに耐えるのは
なかなかむつかしいものと思われますので、
このまま実運用のは厳しく、
改善が必要と考えられます。

75ブレイク全市場5%10日100-30-5上限

(2)分散投資効果の検証

 

逆張り手法の改善の時に行ったように、
まずは分散投資の効果を

見てみたいと思います。

そのため、最低投資金額をもとの、
 30万円から、
 10万円に、
変更しました。
資金は100万円なので、
一度に購入できる銘柄を、最大、
 3銘柄から、
 10銘柄に、

変更したことになります。

 

結果を下に示します。
これから、順張り法でも、
逆張りの時と同様に、分散投資により、
最終利益、ドローダウンともに改善される、
ことが分かりました

75ブレイク全市場5%10日100-10-5上限

(3)株式規模の影響

 

逆張りの時には、
新興市場株のような値動きの激しい、
小型株を避け、TOPIX500を対象とすることで、

成績が向上しました。

 

順張り法に対しても、②に示した条件をもとに、
対象銘柄だけ、TOPIX500に変えて検証しました。
結果を下の図に示します。
今回は、逆張り法の時とは逆に、
TOPIX500に絞ることで

成績が劣化してしまいました。

75ブレイクTOPIX5%10日100-10-5上限

もう少し、株式規模の影響を検討するため、
次いで、出来高、株価の影響を調べてみました。
(4)出来高と株価の影響

 

③の結果より、逆張り手法と違って、
順張り手法には

小型株の方が適している可能性が考えられたため、

 

②の検証条件、出来高 5億円以上の代わりに
 出来高 1億円以上、
 出来高1千万円以上
 出来高1千万円以上かつ株価200円

の条件で検証してみました。

 

結果を下に示します。

 

出来高1億円以上

 

75ブレイク全市場1億5%10日100-10-5上限

出来高1千万円以上
75ブレイク全市場1千万5%10日100-10-5上限

出来高1千万円以上かつ株価200円以下
75ブレイク全市場200円1千万5%10日100-10-5上限

 

以上の結果からわかるように、

 

今回の順張り法に対しては、

逆張り法とは異なり、

 

出来高の少ない(1千万円以上を対象)、
株価の安い(200円以下)
の比較的小型の銘柄の方が

良い成績となることがわかりました。

 

 

(5)まとめ

 

今回扱ったのも、
とても簡単な順張りルールで、基本的には、
「75日間の最高値を更新したら買い!」
というものでした。
これ以上ないほどの単純なものですが、
ドローダウンも比較的小さく、
収益もそこそこ出るため、
人によっては実運用にも耐えられそうなくらいです。
問題は、
収益曲線がフラットな期間が長いことです。
このルールを改善して
フラット部分をなくしてゆくことも、
アプローチの一つではありますが、
これはこのままとして、
他の手法との複数の組み合わせで、
総合的に、
資産曲線を滑らかな右肩上がりに持ってゆく、
というのが実はお勧めの手法になります。
このあたりを
少しずつお話しして行ければと思います。

 

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