動画 株システムトレード入門6(逆張り・順張り合成)

投稿日:2018/04/12 更新日:

ハヤトです。

 

※記事の内容は、下の動画でご覧いただけます。

これまで、逆張り手法と、
順張り手法のサンプル売買ルールを用いて、
具体的な改善方法をお伝えしてきました。

いずれのルールも、
まだまだ改善の余地は残されているのですが、
ここのルールの改善はここまでとして、
その先についてお話ししたいと思います。

単独の売買ルールは、
相場によって成績が変動します。

例えば、
下げ相場に強いい売買ルールもあれば、
上げ相場につ用売買ルールもあります。

ですので、システムトレーダーは、
複数の売買ルールを組み合わせることにより、
どんな相場の状況でも
一定の利益が得られるように工夫します。

よく用いられるのは、

(1)大きく下落したときに発動する
逆張り買いルール
(2)浅い押しに対応する
逆張り(押し目)買いルール
(3)順張り買いルール
(4)デイトレ買いルール
(5)デイトレ売りルール

などを組み合わせるやり方です。

今回は、これまでに改良してきた、
とてもシンプルな、
逆張り買いルールと、
順張り買いルール
を組み合わせることでどんな効果が得られるか
検証してみたいと思います。

(1)逆張り買いルールのおさらい
(2)順張り買いルールのおさらい
(3)組み合わせ(順張り優先100対100)
(4)組み合わせ(順張り優先70:40)
(5)組み合わせ(順張り優先40:40)
(6)まとめ

(1)逆張り買いルールのおさらい

改善後の逆張りルールは、具体的には、

(1)日足終値が20日移動平均線より
6%以上下がったら、
(2)またその日、前日、前々日に
ストップ安でなければ、
(3)翌日の寄付きで買いを仕掛け、

(4)その後保有して、

  1)終値が買い値より5%以上になるか
(利益確定)
  2)終値が買い値より-3%以下になるか
(損切)
  3)保有日数が5日以上になるか
(5%から-3%の損益)
  となった時点で、
その翌日の寄付きで決済売りする。

  で、その検証条件は、

  1)検証期間:2000年1月1日~2018年4月6日
  2)対象銘柄:TOPIX500銘柄
  3)投入資金:100万円
  4)最低購入額が30万円以上の
銘柄は対象から外す
(正確には、1銘柄最大30万円まで、
最低5万円以上、としていました)
  5)移動平均乖離率が小さい
(乖離が大きい)順に買ってゆく
  6)信用取引はしないで、
資金100万円で買えるまで買う

  7)運用:単利運用(複利でない)

       8)手数料は考慮しない
です。

 

一見複雑そうですが、基本の構造は、

「日足終値が20日移動平均線より6%以上下がれば、
翌日の寄付きで買い」

というものすごくシンプルなルールです。

結果の資産曲線を下に示します。

1逆張り10資金100万で最大10万最低5万2010-2018

最初の3年間が利益が出ていないのが気になります。

(2)順張り買いルールのおさらい

 

改善後の順張り売買ルールは、、

 

(1)日足終値が75日間の最高値を超えたら、
(2)翌日の寄付きで買いを仕掛け、
(3)その後保有して、
  1)終値が買い値より5%以上になるか
     (利益確定)
  2)終値が買い値より-5%以下になるか
     (損切)
  3)保有日数が10日以上になるか

     (5%から--5%の損益)

となった時点で、その翌日の寄付きで決済売りする。

 

で、その検証条件は、

  1)検証期間:2010年1月1日以降2018年4月22日まで
  2)対象銘柄:全市場全銘柄
  3)売買代金:1千万円以上
  4)投入資金:100万円

 

5)最低購入額が10万円以上の
      株価の銘柄は対象から外す
  (正確には、1銘柄最大10万円まで、

      最低5万円以上、としていました)

6)移動平均乖離率が小さい(乖離が大きい)

  順に買ってゆく

7)信用取引はしないで、

  資金100万円で買えるまで買う

8)運用:単利運用(複利でない)

9)手数料は考慮しない

 

でした。
これも基本的にはとてもシンプルなもので、
「日足終値が75日間の最高値を超えたら、
    翌日寄付きで買い」
というだけのルールです。
結果を下に示します。

 

2順張り75ブレイク全市場200円1千万5%10日100-10-5上限

フラットな部分が多いことが気なります。

(3)組み合わせ(順張り優先100対100)

①と②の結果を見ると、
最終的な収益は、順張り法の方が優れています。
したがって、組み合わせ方を、
優先ルール:順張りルール
最大投入資金(順張り):100万円
最大投入資金(逆張り):100万円
として検証して見ました。

具体的には、
総資金は100万円とし、
まず、
順張りルールの買いを優先して最大100万円まで購入
そして、資金に余裕があれば、ついで
逆張りルールの買いを最大100万円まで購入
するということになります。

結果を下に示します。

順張り優先100-100マン

ドローダウンが、順張りルールよりやや小さいものの、
最終益は順張りルールより小さく、
改善されたとは言えない結果となりました。

(4)組み合わせ(順張り優先70:40)

今度は、
優先ルールを順張りルールにするのはそのままで、
資金配分と、組み合わせ方を、
優先ルール:順張りルール
最大投入資金(順張り):70万円
最大投入資金(逆張り):40万円
として検証して見ました。

具体的には、
総資金は100万円とし、
まず、
順張りルールの買いを優先して最大70万円まで購入、
そして、資金に余裕があれば、ついで、
逆張りルールの買いを最大40万円まで購入、
するということになります。

結果を下に示します。

順張り優先70-30万

最終益は小さくなりましたが、
フラットな部分がやや減り、ドローダウンも減少しています。

(5)組み合わせ(順張り優先40:40)

今度も、優先は順張りルールとしておき、
資金配分と、組み合わせ方を、
優先ルール:順張りルール
最大投入資金(順張り):40万円
最大投入資金(逆張り):40万円
として検証して見ました。

具体的には、
総資金は100万円とし、
まず、
順張りルールの買いを優先して最大40万円まで購入、
ついで、
逆張りルールの買いを最大40万円まで購入、
するということになります。

結果を下に示します。

順張り優先40-40万

資産曲線はだいぶ改善されました。

このように二つの性質の異なる売買ルールを
組み合わせることで、
より滑らかな右肩上がりの曲線が
得られるようになります。

実運用の際には、
できるだけ資産曲線が滑らかな方が良いのです。
気持ちが揺さぶられずに済みます。

このためには、
到達利益は多少犠牲になってもかまいません。
そうしないとこのルールの継続利用は
大変困難なものになってきます。

(6)まとめ

これ以上ないというようなシンプルな逆張り、
順張りルールを使って、
それらを組み合わせることにより、
運用上大切な、ドローダウン、収益曲線のうねり、
を軽減できることが分かりました、

今後はもっと多くのルールを組み合わせた、
売買ルールを工夫し、
検証してみたいと思います。

 

 

 

副業にご興味のあなたにオススメ

1

「完全在宅」私が実践中の副業・ネットビジネスと、その成果や日々の暮らしの中での気付きをお伝えします。 副業 ● 3日坊主の私が継続できている副業 ● 福徳の会を ...

-・ハヤトの 副業と日記

Copyright© ハヤトの副業ブログ , 2020 All Rights Reserved Powered by STINGER.