給付金10万円を倍増させるシステム
と謳う、投資家セル氏の「CELL DREAM」を検証します。
FXの自動売買ツールの案内です。
案内には、
自動売買システム（CELL DREAM）
のバックテスト結果が次のように示されています。
・2017/8/1～12/31
資金：20万円
利益：305,732円
利益率：152.87％
・2018/1/1～12/31
資金：20万円
利益：446,166円
利益率：223.097％
・2019/1/1～7/31
資金：20万円
利益：305,732円
利益率：152.87％
・2017/8/1～12/31
資金：20万円
利益：188,579円
利益率：94.289％
・2017年～2019年の3年間
資金：20万円
利益：963,649円
利益率：481.82％
これを見ると、
素晴らしい戦績だ、と思われるかもしれません。
しかしこれらは、
あくまでバックテスト結果です。
バックテストとは、
過去のデータをもとにして、
システムのロジックを検証したものです。
そのロジックを組み立てる過程では、
成績を悪くするようなデータが
「フィルタリング」されます。
つまり、
都合の悪いデータが取り除かれるのです。
この「フィルタリング」を強めれば、
バックテスト結果はいくらでも良くすることが出来ます。
勝率100％の結果を出すことも可能です。
しかし
この「フィルタリング」を強くしすぎると、
実運用時に不具合が出てきます。
バックテストで得られたような、
良い成績が得られないのです。
これが、
いわば「過剰なフィルタリング」
の結果です。
フィルタリングは常に「適度」
でなければなりません。
それが「適度」かどうかは、
実運用してから初めて分かるのです。
ですので、一般には、
バックテスト結果と、
実運用結果（フォワードテスト）が
同時に示されなければなりません。
セル氏の「CELL DREAM」の、
実運用（フォワードテスト）結果を
確認することが大事です。
それが確認できて初めて、
安心してツールを使用することが可能となります。
自動売買ツールを評価する上で、
何より大事なのが「最大ドローダウン」です。
この「最大ドローダウン」は、
最も資産の増えた時から
最も資産が減じた点の下落額（率）
のことを言います。
例えば５万円の資金ではじめて、
順調に勝ち進んで、
それが10万円まで増えたとします。
しかしそこから連敗が続いて、
１0万円になっていた資金が、
７万円に減ったとします。
このときのドローダウンが、
30％（10万 → 7万）です。
ある程度資金が増えてから、
最大ドローダウンを食らうのであれば良い、
と思われるかもしれません。
しかし、
そのドローダウンはいつ起こるのか分かりません。
ツールを使い始めてすぐに起こるのかもしれません。
最大ドローダウン３０％のツールであれば、
10万円でスタートした途端に、30％を損して、
7万円に資金が減ってしまう可能性があるのです。
一般には、
「最大ドローダウンを20％以下」
にするのが良いシステムだと言われます。
ところで
自動売買システム（CELL DREAM）の、
2017/8/1～12/31のバックテストの
利益率は152.87％でした。
しかしこのときの
「最大ドローダウン」は「84.65％」
と示されています。
これが事実であれば、
10万円で始めた人が、いきなり
約8万5千円の損失を被る可能性がある、
ということを意味します。
ぜひ確認しなければいけないポイントです。
（6/29追記）
オンラインサロン参加費1000円の募集が始まりました。
ただし、決済画面には、
「初回決済金額￥1,000 2回目以降決済金額￥1,000」
と書かれていますので、この意味の確認が必要です。
「会員専用ページ（マイページ）にログイン後、ご自身で退会処理を行ってください。」
とも書かれていますので、
月額料金制度なのかもしれません。
いずれにしても、
費用対効果の確認が必要です。
戦績がいいのに、
最大ドローダウンが異常に大きい手法には、
「ナンピンマーチン」と言われるものがあります。
この手法は、
例えばドル円を売買するとして、
まずは1ドル100円の時に1ロット買うとします。
その後もし
1ドルが99円に下がったら2ロット買います。
さらに、
1ドル98円に下がったら4ロット買います。
このように、
値が下がって損失が出ても、
倍々で買い増ししてゆくのが
「ナンピンマーチン手法」です。
値が下がれば下がるほど
ロット数を増やして買うので、
平均の購入単価を下げることができます。
そして、値が下がり続けることはなく、
いつかは反転上昇します。
平均の購入単価が下がっているので、
少し反転上昇するだけで利がでます。
これが「ナンピンマーチン」メリットです。
しかし、
デメリットが計り知れないほど大きいのも
また「ナンピンマーチン手法」の特徴です。
値が下がれば下がるほど倍々で買い増すので、
いすれは資金が枯渇します。
全資金が飛んでしまうのです。
そしてこの可能性はとても高いのです。
上でお伝えした、
「最大ドローダウン」＝「84.65％」
も、ほぼ資金が飛んでしまっている状態を意味します。
かろうじて、運良く生き残れた、
とも言えるほどのドローダウンです。
多くの人は、
約85％のドローダウンを被って、
10万円の資金が1万5千円に減ってしまう前に、
そのシステムを停止してしまうはずです。
そのドローダウンに耐えられる人は
ごくごく少数だと思います。
あなたがもし『CELL DREAM』
を検討するのであれば、ぜひ、
それがナンピンマーチン手法かどうかを
確認することが大事です。
【参考の記事】
● FXで、誰も言わなかった「初心者が負ける理由」と「勝つ秘策」をお教えします。
● FX自動売買ツールで初心者が勝てない理由
● 世の中が変わる今、取り残されないために考えること
● ネット副業を始めるかどうか迷っている方へ
● 突然のクビ！「もう元通りにはならない」
● ２-８の法則から見直すシニアの生き方
● ２-８の法則から見直すシニアの生き方（あまのじゃく？）
https://netsjob.livedoor.blog/fukugyo/
と謳う、投資家セル氏の「CELL DREAM」を検証します。
FXの自動売買ツールの案内です。
１．「利益率：481.82％」の危険な落し穴
案内には、
自動売買システム（CELL DREAM）
のバックテスト結果が次のように示されています。
・2017/8/1～12/31
資金：20万円
利益：305,732円
利益率：152.87％
・2018/1/1～12/31
資金：20万円
利益：446,166円
利益率：223.097％
・2019/1/1～7/31
資金：20万円
利益：305,732円
利益率：152.87％
・2017/8/1～12/31
資金：20万円
利益：188,579円
利益率：94.289％
・2017年～2019年の3年間
資金：20万円
利益：963,649円
利益率：481.82％
これを見ると、
素晴らしい戦績だ、と思われるかもしれません。
しかしこれらは、
あくまでバックテスト結果です。
バックテストとは、
過去のデータをもとにして、
システムのロジックを検証したものです。
そのロジックを組み立てる過程では、
成績を悪くするようなデータが
「フィルタリング」されます。
つまり、
都合の悪いデータが取り除かれるのです。
この「フィルタリング」を強めれば、
バックテスト結果はいくらでも良くすることが出来ます。
勝率100％の結果を出すことも可能です。
しかし
この「フィルタリング」を強くしすぎると、
実運用時に不具合が出てきます。
バックテストで得られたような、
良い成績が得られないのです。
これが、
いわば「過剰なフィルタリング」
の結果です。
フィルタリングは常に「適度」
でなければなりません。
それが「適度」かどうかは、
実運用してから初めて分かるのです。
ですので、一般には、
バックテスト結果と、
実運用結果（フォワードテスト）が
同時に示されなければなりません。
セル氏の「CELL DREAM」の、
実運用（フォワードテスト）結果を
確認することが大事です。
それが確認できて初めて、
安心してツールを使用することが可能となります。
２．「最大ドローダウン」の危険な落し穴
自動売買ツールを評価する上で、
何より大事なのが「最大ドローダウン」です。
この「最大ドローダウン」は、
最も資産の増えた時から
最も資産が減じた点の下落額（率）
のことを言います。
例えば５万円の資金ではじめて、
順調に勝ち進んで、
それが10万円まで増えたとします。
しかしそこから連敗が続いて、
１0万円になっていた資金が、
７万円に減ったとします。
このときのドローダウンが、
30％（10万 → 7万）です。
ある程度資金が増えてから、
最大ドローダウンを食らうのであれば良い、
と思われるかもしれません。
しかし、
そのドローダウンはいつ起こるのか分かりません。
ツールを使い始めてすぐに起こるのかもしれません。
最大ドローダウン３０％のツールであれば、
10万円でスタートした途端に、30％を損して、
7万円に資金が減ってしまう可能性があるのです。
一般には、
「最大ドローダウンを20％以下」
にするのが良いシステムだと言われます。
ところで
自動売買システム（CELL DREAM）の、
2017/8/1～12/31のバックテストの
利益率は152.87％でした。
しかしこのときの
「最大ドローダウン」は「84.65％」
と示されています。
これが事実であれば、
10万円で始めた人が、いきなり
約8万5千円の損失を被る可能性がある、
ということを意味します。
ぜひ確認しなければいけないポイントです。
３．セルFX攻略研究室 CELL DREAM「オンラインサロン」の落し穴
（6/29追記）
オンラインサロン参加費1000円の募集が始まりました。
ただし、決済画面には、
「初回決済金額￥1,000 2回目以降決済金額￥1,000」
と書かれていますので、この意味の確認が必要です。
「会員専用ページ（マイページ）にログイン後、ご自身で退会処理を行ってください。」
とも書かれていますので、
月額料金制度なのかもしれません。
いずれにしても、
費用対効果の確認が必要です。
４．「ナンピンマーチン」の危険性
戦績がいいのに、
最大ドローダウンが異常に大きい手法には、
「ナンピンマーチン」と言われるものがあります。
この手法は、
例えばドル円を売買するとして、
まずは1ドル100円の時に1ロット買うとします。
その後もし
1ドルが99円に下がったら2ロット買います。
さらに、
1ドル98円に下がったら4ロット買います。
このように、
値が下がって損失が出ても、
倍々で買い増ししてゆくのが
「ナンピンマーチン手法」です。
値が下がれば下がるほど
ロット数を増やして買うので、
平均の購入単価を下げることができます。
そして、値が下がり続けることはなく、
いつかは反転上昇します。
平均の購入単価が下がっているので、
少し反転上昇するだけで利がでます。
これが「ナンピンマーチン」メリットです。
しかし、
デメリットが計り知れないほど大きいのも
また「ナンピンマーチン手法」の特徴です。
値が下がれば下がるほど倍々で買い増すので、
いすれは資金が枯渇します。
全資金が飛んでしまうのです。
そしてこの可能性はとても高いのです。
上でお伝えした、
「最大ドローダウン」＝「84.65％」
も、ほぼ資金が飛んでしまっている状態を意味します。
かろうじて、運良く生き残れた、
とも言えるほどのドローダウンです。
多くの人は、
約85％のドローダウンを被って、
10万円の資金が1万5千円に減ってしまう前に、
そのシステムを停止してしまうはずです。
そのドローダウンに耐えられる人は
ごくごく少数だと思います。
あなたがもし『CELL DREAM』
を検討するのであれば、ぜひ、
それがナンピンマーチン手法かどうかを
確認することが大事です。
【参考の記事】
● FXで、誰も言わなかった「初心者が負ける理由」と「勝つ秘策」をお教えします。
● FX自動売買ツールで初心者が勝てない理由
● 世の中が変わる今、取り残されないために考えること
● ネット副業を始めるかどうか迷っている方へ
● 突然のクビ！「もう元通りにはならない」
● ２-８の法則から見直すシニアの生き方
● ２-８の法則から見直すシニアの生き方（あまのじゃく？）
https://netsjob.livedoor.blog/fukugyo/
