10年、30年、50年、100年と無制限に
利益を追求してゆく完全自動システム
と謳う、工藤総一郎氏のUnlimited(アンリミテッド)を検証します。
クロスリテイリング社によるFX完全自動売買システムの販売案件です。
アンリミテッドの案内には、
・勝率90.1％
・年間1億5000万円
と書かれています。
しかし投資システムを評価する際には、
「勝率」や「最終利益」よりも大事とされるものがあります。
それを以下にお伝えしたいと思います。
まずは次の図をご覧ください。
この図は、投資の「資産曲線」と呼ばれるものです。
最初にA地点で示された元手が、
その後の運用によってどう変化してゆくか、
を示す曲線です。
「資金の流れ」が一目瞭然でわかるものです。
世の中に提案されるトレードシステムは、
殆どのものが、この図を公開しています。
それは、
そもそもこの図がないと、
そのシステムの評価が出来ないからです。
あまり表立って公開されないのですが、
トレードシステムを販売する際には、
実は必ず添付されているものなのです。
しかし、ネット上で大々的に宣伝されるシステムは、
ほとんどのケースでこの「資産曲線」が示されません。
私達の目につく販売案件ほど、
この図が添付されないことが多いのが実態です。
それは何故なのか？
という点を疑ってみることも大事です。
どこに出しても恥ずかしくない、
というシステムなのであれば、
むしろこの図を全面に押し出して宣伝するはずなのです。
ところで上の図において、
バックテスト部分は過去のデータを用いて、
検証したテスト結果です。
このバックテストは、
どんなに良い結果でも出すことが出来ます。
それは、
結果に対して不都合なデータを、
いくらでも除外することが出来るからです。
ただしそれをやりすぎると、
実運用した時に、図のFのような
残念な結果になります。
実運用した途端に、
成績が悪くなって、
損失ばかり出し始めます。
一方、バックテストが適正であれば、
実運用後も、バックテスト時と同じような
資産曲線を描きます。
図のEのような展開です。
つまり、
バックテスト結果通りの利益が得られるわけです。
こうしてみると、
バックテストデータと、
実運用データ（フォワードテスト）が
両方ともに示されないようなシステムは、
「評価の土俵にすら上がらない」もの、
だといえます。
Unlimited（アンリミテッド）システムで、
今後もこのようなデータが示されないのであれば、
それは「致命的な欠陥」とも言えると考えます。
そして、この図が重要な理由は、
もう一つあります。
それは、途中の資産の変化です。
特にB点からC点への落ち込みです。
どんなに右肩上がりの資産曲線であっても、
途中の落ち込みが大きいシステムは実用的ではありません。
なぜならそれがいつ起こるかわからないからです。
ある程度資金が増えてから
それに遭遇するのであればまだマシです。
しかし、
そのシステムを運用し始めた途端に、
この落ち込み遭遇する恐れもあるのです。
いきなり大きなマイナスから始まるわけです。
ですので、
システムを選ぶときには、
最終到達利益よりもむしろ、
この落ち込み「ドローダウン」を気にするべきなのです。
案内の動画では、
アンリミテッド開発者として、
・工藤総一郎氏（K氏）
・FX-Katsu氏
・マックス岩本氏
・藤田昌宏氏
・橋本純樹氏
の名前が上がりました。
彼らについては、
「年間15万pips以上を稼ぎ出すプロトレーダー達」
紹介されています。
しかし注意しなければいけないのは、
過去の事例です。
投資で「稼ぐ」といった場合には、
「勝ち分」だけを取り上げて、
「負け分」を除外していたケースも有りました。
この「年間15万pips以上」が、
そうではないことを確認しなければなりません。
実は「負け分」も同じくらいあった、
ということにならないようにしなければいけません。
動画でインタビュアーやFX-Katsu氏は、
「10年、30年、50年、100年と無制限に利益を追求してゆく完全自動システム」
「誰もが同様に勝率90.1％年間1億5000万円毎年稼ぎ続けることを目指せる」
「誰もが勝率90.1％年間1億5000万円毎年稼ぎ続けることが可能」
と連呼しています。
確かに「追求したり」「目指したり」「可能であったり」
することも大事です。
しかしそれより大事なのは、
その根拠です。
案内動画では、１年間の実績「資産曲線」が示されました。
実績、フォワードテスト結果なのかもしれません。
しかし、図の縦軸や横軸に関する詳細説明はなく、
必ずしも丁寧な説明にはなっていません。
にもかかわらず、
「すごい、利益の連続ですね！」
との感想が語られています。
上でもお伝えしたように、
利益の連続よりもむしろ、
「損したときの落ち込み」つまり、
「損失が連続している期間」
について、より丁寧に語られるべきだと思います。
それで初めて、
アンリミテッドの真価がわかるのですから。
自信作であればあるほど、
その部分を強調するほうが得策、
だと思うのです。
※関連の記事
・工藤総一郎 Unlimited(アンリミテッド)「勝率90.1％」の危険な落とし穴
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利益を追求してゆく完全自動システム
と謳う、工藤総一郎氏のUnlimited(アンリミテッド)を検証します。
クロスリテイリング社によるFX完全自動売買システムの販売案件です。
１．アンリミテッドの致命的な欠陥
アンリミテッドの案内には、
・勝率90.1％
・年間1億5000万円
と書かれています。
しかし投資システムを評価する際には、
「勝率」や「最終利益」よりも大事とされるものがあります。
それを以下にお伝えしたいと思います。
まずは次の図をご覧ください。
この図は、投資の「資産曲線」と呼ばれるものです。
最初にA地点で示された元手が、
その後の運用によってどう変化してゆくか、
を示す曲線です。
「資金の流れ」が一目瞭然でわかるものです。
世の中に提案されるトレードシステムは、
殆どのものが、この図を公開しています。
それは、
そもそもこの図がないと、
そのシステムの評価が出来ないからです。
あまり表立って公開されないのですが、
トレードシステムを販売する際には、
実は必ず添付されているものなのです。
しかし、ネット上で大々的に宣伝されるシステムは、
ほとんどのケースでこの「資産曲線」が示されません。
私達の目につく販売案件ほど、
この図が添付されないことが多いのが実態です。
それは何故なのか？
という点を疑ってみることも大事です。
どこに出しても恥ずかしくない、
というシステムなのであれば、
むしろこの図を全面に押し出して宣伝するはずなのです。
ところで上の図において、
バックテスト部分は過去のデータを用いて、
検証したテスト結果です。
このバックテストは、
どんなに良い結果でも出すことが出来ます。
それは、
結果に対して不都合なデータを、
いくらでも除外することが出来るからです。
ただしそれをやりすぎると、
実運用した時に、図のFのような
残念な結果になります。
実運用した途端に、
成績が悪くなって、
損失ばかり出し始めます。
一方、バックテストが適正であれば、
実運用後も、バックテスト時と同じような
資産曲線を描きます。
図のEのような展開です。
つまり、
バックテスト結果通りの利益が得られるわけです。
こうしてみると、
バックテストデータと、
実運用データ（フォワードテスト）が
両方ともに示されないようなシステムは、
「評価の土俵にすら上がらない」もの、
だといえます。
Unlimited（アンリミテッド）システムで、
今後もこのようなデータが示されないのであれば、
それは「致命的な欠陥」とも言えると考えます。
そして、この図が重要な理由は、
もう一つあります。
それは、途中の資産の変化です。
特にB点からC点への落ち込みです。
どんなに右肩上がりの資産曲線であっても、
途中の落ち込みが大きいシステムは実用的ではありません。
なぜならそれがいつ起こるかわからないからです。
ある程度資金が増えてから
それに遭遇するのであればまだマシです。
しかし、
そのシステムを運用し始めた途端に、
この落ち込み遭遇する恐れもあるのです。
いきなり大きなマイナスから始まるわけです。
ですので、
システムを選ぶときには、
最終到達利益よりもむしろ、
この落ち込み「ドローダウン」を気にするべきなのです。
２．宣伝文句にある表現の注意点
案内の動画では、
アンリミテッド開発者として、
・工藤総一郎氏（K氏）
・FX-Katsu氏
・マックス岩本氏
・藤田昌宏氏
・橋本純樹氏
の名前が上がりました。
彼らについては、
「年間15万pips以上を稼ぎ出すプロトレーダー達」
紹介されています。
しかし注意しなければいけないのは、
過去の事例です。
投資で「稼ぐ」といった場合には、
「勝ち分」だけを取り上げて、
「負け分」を除外していたケースも有りました。
この「年間15万pips以上」が、
そうではないことを確認しなければなりません。
実は「負け分」も同じくらいあった、
ということにならないようにしなければいけません。
動画でインタビュアーやFX-Katsu氏は、
「10年、30年、50年、100年と無制限に利益を追求してゆく完全自動システム」
「誰もが同様に勝率90.1％年間1億5000万円毎年稼ぎ続けることを目指せる」
「誰もが勝率90.1％年間1億5000万円毎年稼ぎ続けることが可能」
と連呼しています。
確かに「追求したり」「目指したり」「可能であったり」
することも大事です。
しかしそれより大事なのは、
その根拠です。
案内動画では、１年間の実績「資産曲線」が示されました。
実績、フォワードテスト結果なのかもしれません。
しかし、図の縦軸や横軸に関する詳細説明はなく、
必ずしも丁寧な説明にはなっていません。
にもかかわらず、
「すごい、利益の連続ですね！」
との感想が語られています。
上でもお伝えしたように、
利益の連続よりもむしろ、
「損したときの落ち込み」つまり、
「損失が連続している期間」
について、より丁寧に語られるべきだと思います。
それで初めて、
アンリミテッドの真価がわかるのですから。
自信作であればあるほど、
その部分を強調するほうが得策、
だと思うのです。
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