TAMURA「億の約束」の致命的欠陥を発見!第1話動画

投稿日:2020/01/21 更新日:

放ったらかしで48億円
完全自動で勝率97%
全然損が出ない

と語られた、クロスリテイリング社のTAMURA氏とFX-KATSU氏の「億の約束」を検証します。

 

第1話動画を見る限り、
「決して使うことが出来ないEA」である、
と少なくとも私には思えましたので、それをご報告いたします。

 

1.TAMURA「億の約束」の致命的欠陥を発見

第一話動画でTAMURA氏が、
放ったらかしで48億円と謳う「億の約束」EA、
を用いた場合の資産曲線を公開しました。

 

途中でFX-KATSU氏が、

「全然損が出てない」

と語った資産曲線が、下の画像です。

 

これは、2005年から2019年までの15年間に、
ユーロドルをトレードした場合のバックテスト結果です。

 

確かに、途中で、
元手がマイナスになることはありませんでした。

 

それをKatsu氏は、

「全然損が出てない」

と評してるのです。

 

しかしここにはとても大きな、
致命的な欠陥と言える落とし穴が潜んでします。

 

次の図は、資産の途中の変化を示しています。

 

これをご覧いただければ一目瞭然です。

 

横軸724回目付近のトレードにおいては、
資産が約200万円ほどから75万円ほどに減少しているのです。

 

資産が半分以下に減っているのです。

 

「それまで増えているからいいではないか」
と思われる方も入るかも知れません。

 

しかし、

「その時点から参加する可能性も十分ある」

「いきなり資産半減から始まる可能性もある」

ということに注意しなければなりません。

 

いくら利益が得られても、
いくら勝率が高くても、
途中でいくら損失が出るのかが最も重要である、
ということの、まさに良い証明がこの結果なのです。

 

97%でも、
使い始めるタイミングによっては、
いきなり資産が半減するのです。

 

このことに十分ご注意ください。

 

それからさらに下の図にご注目ください。

これは2005年から2019年までの15年間のデータです。

 

途中のフラットな部分
横軸2600~3000回目付近の期間は、
資産が減りはしても増えていません。

 

この期間はおそらく、1年以上に及びます。

 

資金が減るばかりで増えずに、
1年以上そのEAを使い続けられる人がいるでしょうか?

 

途中の損失だけでなく、
途中で利益のでない期間がどれくらいあるか、
ということも、とても大事なデータだということに、
十分ご注意ください。

 

2.TAMURA「億の約束」バックテストの注意点

今回の動画で注意しなければいけないのは、
公開されたデータがバックテストであることです。

 

極論すれば、
バックテストであればどんないい結果も出すことができます。

 

都合の悪いデータをフィルターにかけて、
省いてテストすれば良いからです。

 

しかしそうやって組まれたシステムロジックは、
実運用では良い結果が得られることはありません。

 

実運用では、
都合の悪いデータを省いてトレードすることができないためです。

 

ですので、
バックテストの正当性を評価するには、
フォワードテストが必要です。

 

一番良いフォワードテストは、
実際にお金を投入して運用することです。

 

少なくとも、数ヶ月の運用期間は必要です。

 

それがなければ、
都合の悪いデータをは引きすぎた、
過剰に最適化を行った)
かどうかの判断はできません。

 

従って、それがなければ、
EA自体の評価はできないのです。

 

一般に、自動売買ロジックを作成するときは、
途中の資産の落ち込み(ドローダウン)が、
15%くらいになることを目指します。

 

それ以上の、10%程度のドローダウンを目指すと、
どうしても過剰な最適化を避けられなくなります。

 

ですので最終的には、ドローダウンが15%~25%程度
に落ち着くのです。

 

これが優れたシステムの適正なドローダウンと言えます。

 

しかし今回の「億の約束」システムは、
このドローダウンが50%を超えてしまっています。

 

しかもバックテストの時点でそうなのです。

 

最終利益を追い求めすぎたがゆえの、
致命的な欠陥だ、と言わざるを得ない気がします。

 

※関連記事
● FX-Katsu 億の約束「完全自動で48億円」の危険な落とし穴
● マスターピース FX「勝率97.18%」のカラクリが判明

 

 

※参考記事
実際に購入したけど勝てなかったクロス社のFX教材
● クロス社FX購入者の悲痛な声「成果を上げるのは困難」
● 「勝率98.5」が不可能との参加者の生々しい内部告発

● 投資自動売買ツール見極めのコツ
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