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完全自動売買システム Xtreme One「勝率98.0%」の落とし穴

投稿日:

・年間の勝率は98.0%!
・月間の最高利益は953万円!

と謳う、クロスリテイリング社のXtreme One(エクストリーム ワン)を検証します。

1.Xtreme Oneの特徴

Xtreme Oneは、
FXの完全自動売買システムです。

つまり、
完全にほったらかしで、
自動システムが売買してくれる、というものです。

そしその勝率は、98.0%だといいます。

詳細は、12/18(土)に公開される予定です。

ここでは現時点までの情報で、
これが本当に自動で私達に「利益」を運んできてくれるのか?
という点について詳しくお伝えしたいと思います。

2.自動売買システムの評価のポイント

自動売買システムを評価するには、
そのシステムのバックテスト結果と、
フォワードテスト結果を知ることが必要です。

下の図は、
そのバックテストとフォワードテストの両方の結果を示した、
「資産曲線」のイメージ図です。

バックテストは、
過去のデータをいじって最適なシステム(ロジック)を組み上げ、
その結果を示した曲線です。

ですので、過去のデータのふるいのかけ方で、
どんなふうにも良い結果を出すことが出来ます。

例えば、
システム(ロジック)の成績を下げてしまうようなデーターを
予め取り除いておいてやると、成績はどんどん上がります。

ここがまさにシステムの要であり、ロジックのミソになります。

良いシステムは、
この部分の作り込みが優れているわけです。

しかし、
このふるいのかけ方が極端で、
やりすぎてしまうと、
バックテスト結果だけはよくすることが出来ますが、
フォワードテストがだめになります。

つまり、実運用し始めると、
そのほころびがあらわになるわけです。

良いシステムはフォワードテスト・実運用でも、
バックテストと同様の成績が得られます。

資産曲線図を再度下に示します。

良いシステムだと、図のEのように、
悪いシステムだと、図のFのようになります。

ですので、
バックテストに合わせて、
フォワードテスト結果を確認することがとても大事です。

もうひとる大事なのは、
ドローダウンと呼ばれる途中の凹みです。

図のB-C部分がそれに当たります。

いくら全体的に右肩上がりでも、
途中で大きく損していると、
実際に運用するのがとてもきつくなります。

また、
人によっては、そのドローダウンの時期から
開始する人もいるのです。

そうすると、
利益を得る前に大きな損失を抱えてしまい、
赤字のまま撤退、ということにもなりかねません。

ですので、システムを評価するには、
・資産曲線でバックテスト・フォワードテスト結果を確認
・ドローダウンを確認
することがとても大事になる、とお考えください。

3.「勝率98.0%」の落とし穴

完全自動売買システム(EA)Xtreme One(エクストリーム ワン)
の案内には、そのバックテスト結果が示されています。

つまりバックテストだけの「資産曲線」です。

ここで2つの大きな問題点が見つかりましたので、
それを1つづつお伝えいたします。

・ドローダウンの大きさ

完全自動売買システムXtreme Oneは、
4つのシステムからなっているようです。

それぞれの、
トレード回数と、ドローダウンは次の通りです。

・Type ドル円
→ トレード回数:50回
→ ドローダウン:なし

・Type オージードル
→ トレード回数:76回
→ ドローダウン:3回(資金の2/3を失っている)

・Type ユーロドル
→ トレード回数:58回
→ ドローダウン:(途中で資金の2/3を失っている)

・Type ポンドドル
→ トレード回数:55回
→ ドローダウン:(途中で資金の半分近くを失っている)

・全合計
→ トレード回数:239回
→ ドローダウン:4回の大きなドローダウン
→ 一番大きいドローダウンでは、資金の1/3を失っている

これでおわかりのように、
ドローダウンのとても大きなシステムである、
ということがおわかりかと思います。

ですので、
最終的な利益は出ても、
途中の大きな赤字に耐えて、
継続して使っていけるのか?
という点が重要な課題になると思われます。

・フォワードテスト期間の短さ

案内には、
「 稼働わずか2週間ですでに82万円の利益を記録」
と書かれています。

つまり、
フォワードテスト期間は「2週間」
である可能性か高いと考えます。

また、
バックテスト期間も1年間だけです。

このような短期間のテスト結果が、
今後どれだけ通用するのかについては、
かなり疑問だと考えるのが自然です。

通常は、
10年以上のバックテスト期間と、
数年以上のフォワードテスト期間が必要とされます。

それがあって初めて、
今後それがどれくらい使えるのかの
判断ができるのです。

以上、
完全自動売買システム(EA)Xtreme One(エクストリーム ワン)
については、以下の2つの疑問点が存在します。

・ドローダウンが大きすぎる
・テシと期間が短すぎる

今後の動画では、これらの点に注意して、
視聴することをおすすめします。

また、資産曲線の形から、
ナンピンマーチンの可能性も否定できないと考えます。

このナンピンマーチンはとても危険な手法と言われています。

この点の確認も大事です。

 

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